» Kolleg-Seminar » SS 06

Termine SS 2006  

Datum	Vortragender	Institution	Titel
28.04.06, 13:30 He220	Prof. Dr.  Rüdiger Seydel	Universität Köln	Berechnung von Optionen -- Eine Einführung
05.05.06, 13:30  He220	Prof. Dr. Krzysztof Ostsaszewski	Illinois State University	Select birth cohortes in mortality improvement
12.05.06, 13:30  He220	Jan Willing	Münchener Rück	Zinssensitivitäten in der Lebensversicherung
19.05.06, 13:30 He220	Dr. André Güttler	European Business School	Does the stock market react to unsolicited ratings?
26.05.06, 13:30
02.06.06, 13:30 He220	Harris Schlesinger	University of Alabama, z.Zt. Universität Konstanz	The Utility Premium of Friedman and Savage and its Consequences
09.06.06, 13:30 He18, E20	Dr. Sachi Purcal	University of New South Wales Gast an der Universität Karlsruhe	A stochastic control model for individual asset-liability management
16.06.06, 13:30	Patrick Walch	Stipendiat des Graduiertenkollegs	Real Option Games: Simulationsbasierte Lösung mit Genetischen Algorithmen
23.06.06, 13:30 He220	Dr. Rafael Schmidt	Universität Köln	Hierarchical credit risk models
30.06.06, 13:30 He220	Herr Kallsen	TU München	Mean-variance hedging for jump processes
Mi.,05.07.06, 16:30 He220	Prof. J.-P. Kreiss	TU Braunschweig	Nichtparametrische Modelle für Finanzzeitreihen
14.07.06, 13:30 He220	Michael Pannenberg	Gerling	Aktuarielle Aspekte des Asset Liability Managements in der Lebensversicherung
21.07.06, 13:30	Stefanie Eckel	Stipendiatin des Graduiertenkollegs	GeoStoch Bibliothek - Ein Tool zur statistischen Bildanalyse und Simulation
21.07.06, 14:15	Florian Kramer	Stipendiat des Graduiertenkollegs	Measuring the risk of structured credit
28.07.06, 13:30	Markus Kunze	Stipendiat des Graduiertenkollegs	Halbgruppen in der Stochastik: Wie integriert man Funktionen, die nicht messbar sind?
28.07.06, 14:15	Michael Einemann	Stipendiat des Graduiertenkollegs	Erzeugern von Feller Prozessen