Preprint Series of the Faculty of Mathematics and Economics


Volume 1, 2004
2004-01Adaptive Optimization of Convex Functionals in Banach Spaces
Claudio Canuto and Karsten Urban.

2004-02Adaptive Wavelet Methods using Semiorthogonal Spline Wavelets: Sparse Evaluation of Nonlinear Functions
Kai Bittner and Karsten Urban.

2004-03Die Abgrenzung beitragsbezogener Pensionspläne aus Sicht des Asset-Liability-Managements
Andreas Beckstette und Hans-Joachim Zwiesler.

2004-04Generalized Functional Linear Models
Hans-Georg Müller (UC Davis) und U. Stadtmüller.



Volume 2, 2005
2005-01Ein generisches Kreislaufmodell zur Einbettung von Data-Mining-Analysen in die Geschäftsprozesse von Unternehmen - mit einem Fallbeispiel aus der Versicherung
Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler.

2005-02Bilanzierung von Pensionsrückstellungen - Gestaltungsspielräume beim Übergang von HGB zu IAS 19
Andreas Thierer und Hans-Joachim Zwiesler.

2005-03A new view on biorthogonal spline wavelets
Kai Bittner.

2005-04Numerical Optimization of the Voith-Schneider Propeller
Dirk Jürgens, Michael Palm, Sebastian Singer und Karsten Urban.

2005-05Implementation of Linear Algebra Packages in C++
Michael Lehn.

2005-06Biorthogonal Spline Wavelets on the Interval
Kai Bittner.

2005-07On Interpolatory Divergence-Free Wavelets
Kai Bittner und Karsten Urban.

2005-08FLENS - A Flexible Library For Efficient Numerical Solutions
Michael Lehn, Alexander Stippler, und Karsten Urban.

2005-09Regulating balance sheet audit: A game theoretical analysis
Manfred J. Holler und Tristan Nguyen.

2005-10Zur Vereinbarkeit staatlicher Risikoübernahme bei Terrorismusrisiken mit dem europäischen Wettbewerbsrecht
Tristan Nguyen.

2005-11Anreizwirkung unterschiedlicher Finanzierungsformen des Gesundheitssystems auf das Arbeitsangebot
Tristan Nguyen.

2005-12Über die richtige "Höhe" der Versorgungsabschläge auf Beamtenpensionen bei vorzeitiger Pensionierung
Tristan Nguyen und Katja Osygus-Axt.



Volume 3, 2006
2006-01Ökonomische Effizienz der Besteuerung im Modell überlappender Generationen mit unsicherer Lebenserwartung
Tristan Nguyen.

2006-02Der Einfluss einer staatlichen Grundsicherung auf die Versicherungsnachfrage bei asymmetrischer Informationsverteilung
Tristan Nguyen.

2006-03A Reduced-Basis Method for Solving Parameter-Dependent Convection-Diffusion Problems Around Rigid Bodies
Timo Tonn und Karsten Urban.

2006-04Simultane Optimierung von Managementregeln im Asset-Liability-Management deutscher Lebensversicherer
Oliver Horn und Hans-Joachim Zwiesler.

2006-05Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von IAS 19
Andreas Thierer.

2006-06On the Boolean model of Wiener sausages
Rostislav Cerny, Stefan Funken und Evgueni Spodarev.



Volume 4, 2007
2007-01Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von IAS 19
Andreas Thierer.

2007-02Das Vorhersagerisiko der Sterblichkeitentwicklung - Kann es durch eine geeignete Portfoliozusammensetzung minimiert werden?
Carmen Wetzel und Hans-Joachim Zwiesler.

2007-03Konzentration auf Kernkompetenzen als Antwort auf die neuen Anforderungen an das Risikomanagement durch Solvency II
Tristan Nguyen und Martin Scholz.

2007-04Solvency II-Projekt: aktueller Stand und künftige Entwicklung
Tristan Nguyen.

2007-05Oscillation Theorems for Symplectic Difference Systems
Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2007-06A Sturmian Separation Theorem for Symplectic Difference Systems
Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2007-07Sturmian and Spectral Theory for Discrete Symplectic Systems
Martin Bohner, Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2007-08Fast Solvers with Block-Diagonal Preconditioners for Linear FEM-BEM Coupling
Stefan A. Funken und Ernst P. Stephan.

2007-09On Surfaces of Prescribed Weighted Mean Curvature
Matthias Bergner und Jens Dittrich.

2007-10Sampling Archimedean copulas
Marius Hofert.

2007-11A Posteriori Error Estimate and Adaptive Mesh-Refinement for the Cell-Centered Finite Volume Method for Elliptic Boundary Value Problems
Christoph Erath und Dirk Praetorius.

2007-12Energy Norm Based A Posteriori Error Estimation for Boundary Element Methods in Two Dimensions
Christoph Erath, Samuel Ferraz-Leite, Stefan Funken und Dirk Praetorius.

2007-13Langzeitkonten in Verbindung mit betrieblicher Altersversorgung
Rafael Krönung.

2007-14On Boundary Value Problems for Surfaces of a Prescribed Line Element with Positive Curvature
Jens Dittrich.

2007-15Recursion Formulae for the Characteristic Polynomial of Symmetric Banded Matrices
Werner Kratz und Markus Tentler.

2007-16On Existence and Uniqueness Theorems for a Geometric Initial Value Problem in Local Isometric Embedding
Jens Dittrich.

2007-17Die Modellierung des Reserverisikos in Internen Modellen von Schaden- und Unfallversicherern
Dorothea Diers.

2007-18Unterschiedliche Ansätze zur Risikomessung in Internen Modellen: Ultimatesicht versus Kalendersicht
Dorothea Diers.

2007-19Das Parameterrisiko - Ein häufig vernachlässigtes Risiko in Internen Modellen von Schaden- und Unfallversicherern
Dorothea Diers.

2007-20Die Wirkung unterschiedlicher Risikokapitalallokationsmethoden - Übersicht und Fallstudie
Dorothea Diers.

2007-21Stochastische Modellierung von Naturkatastrophen in Internen Modellen am Beispiel von Sturmereignissen
Dorothea Diers.

2007-22Ein Vorschlag zur Modellierung von Summenexzedenten-Rückversicherungsverträgen in Internen Modellen
Dorothea Diers.



Volume 5, 2008
2008-01Adaptive Cell-Centered Finite Volume Method
Christoph Erath, Stefan Funken and Dirk Praetorius.

2008-02Dynamic Credit Portfolio Modelling in Structural Models with Jumps
Rüdiger Kiesel und Matthias Scherer.

2008-03CDO pricing with nested Archimedean copulas
Marius Hofert und Matthias Scherer.

2008-04A-Posteriori Error Analysis of the Reduced Basis Method for Non-Affine Parametrized Nonlinear PDE's
Claudio Canuto, Timo Tonn und Karsten Urban.

2008-05On the Pricing of Longevity-Linked Securities
Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß.

2008-06Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken und staatliche Risikoübernahme
Tristan Nguyen.

2008-07Corporate Governance Disclosure in Emerging Markets
Natalie Djodat und Tristan Nguyen.

2008-08Differentiation of Solutions of Dynamic Equations on Time Scales with Respect to Parameters
Roman Hilscher, Werner Kratz und Vera Zeidan.

2008-09Oscillation and Spectral Theory for for Symplectic Difference Systems with Separated Boundary Conditions
Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2008-10Optimal Control of Parameter-Dependent Convection-Diffusion Problems around Rigid Bodies
Timo Tonn, Karsten Urban und Stefan Volkwein.

2008-11Wavelet Methods for the Representation, Analysis and Simulation of Optical Surfaces
Philipp Jester, Christoph Menke und Karsten Urban.



Volume 6, 2009
2009-01Berücksichtigung biometrischer Trends in den Rechnungsgrundlagen der privaten Pflegeversicherung
Daniel Bauer, Stefanie Eckel, Stefan Kassberger, Alexander Kling, Ralf Leidenberger, Thomas Liebmann und Shaohui Wang.

2009-02Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung
Axel Seemann.

2009-03Efficiency in the international insurance industry: A cross-country comparison
Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-04Modeling and Management of Nonlinear Dependencies - Copulas in Dynamic Financial Analysis
Martin Eling und Denis Toplek.

2009-05Solvency II and Nested Simulations - a Least-Squares Monte Carlo Approach
Daniel Bauer, Daniela Bergmann und Andreas Reuss.

2009-06Underwriting Cycles in German Property-Liability Insurance
Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-07Minimum Standards for Investment Performance: A New Perspective on Non-Life Insurer Solvency
Martin Eling, Nadine Gatzert und Hato Schmeiser.

2009-08Is There Market Discipline in the European Insurance Industry? An Analysis of the German Insurance Market
Martin Eling und Joan T. Schmit.

2009-09Sharpe Ratio for Skew-Normal Distributions: A Skewness-Dependant Performance Trade-Off
Martin Eling und Luisa Tibiletti.

2009-10Das stochastische Re-Reserving - Ein simulationsbasierter Ansatz für die stochastische Modellierung des Reserverisikos in der Kalenderjahressicht
Christian Kraus und Dorothea Diers.

2009-11Simple Error Estimators for the Galerkin BEM for some Hypersingular Integral Equation in 2D
Christoph Erath, Stefan Funken, P. Goldenits und Dirk Praetorius.

2009-12Berechnung des Solvenzkapitals für eine vereinfachte fondsgebundene Lebensversicherung
Michael Kochanski.

2009-13Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk Management and Supervision
Martin Eling und Hato Schmeiser.

2009-14Versicherungszyklen in der deutschen KFZ-Versicherung
Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-15One-Size or Tailor-Made Performance Ratios for Ranking Hedge Funds
Martin Eling, Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti.

2009-16Skewness in Hedge Funds Returns: Classical Skewness Coefficients vs. Azzalini's Skewness Parameter
Martin Eling, Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti.

2009-17Internal vs. External Risk Measures: How Captial Requirements Differ in Practice
Martin Eling und Luisa Tibiletti.

2009-18DCF und MCEV/MCAV als wertorientierte Bemessungsansätze für die Lebensversicherung
Michael Seyboth.

2009-19Frontier efficiency methodologies to measure performance in the insurance industry: Overview, systematization, and recent developments
Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-20Hedging von garantierten Ablaufleistungen in Fondspolicen
Stefan Graf, Melanie Hauser und Hans-Joachim Zwiesler.

2009-21Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk
Matthias Börger.

2009-22Market-Consistent Embedded Value in Non-Life Insurance: How to Measure it and Why
Dorothea Diers, Martin Eling, Christian Kraus und Andreas Reuss.

2009-23Corporate Governance and Risk Taking: Evidence from European Insurance Markets
Martin Eling und Sebastian Marek.

2009-24The Performance of Microinsurance Programs: A Frontier Efficiency Analysis
Christian Biener und Martin Eling.

2009-25Die Kalkulation von PKV-Tarifen unter Einbeziehung des Übertragungswertes
Anna Wallner und Hans-Joachim Zwiesler.

2009-26A Mathematical Model for All Solid-State Lithium Ion Batteries
Katharina Becker-Steinberger, Stefan Funken, Manuel Landstorfer und Karsten Urban.

2009-27Banded matrices and discrete Sturm-Liouville eigenvalue problems
Werner Kratz.



Volume 7, 2010
2010-01The performance of hedge funds and mutual funds in emerging markets
Martin Eling und Roger Faust.

2010-02Capital Requirement for German Unit-Linked Insurance Products
Michael Kochanski.

2010-03Rayleigh Principle for Linear Hamiltonian Systems without Controllability
Werner Kratz und Roman Simon Hilscher.

2010-04Handelsrechtliche Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen beim Arbeitgeber
Andreas Thierer.

2010-05Comparison of the Reduced-Basis and POD a-Posteriori Error Estimators for an El liptic Linear-Quadratic Optimal Control Problem
Timo Tonn, Karsten Urban und Stefan Volkwein.