Preprint Series of the Faculty of Mathematics and Economics

2004-01				Adaptive Optimization of Convex Functionals in Banach Spaces Claudio Canuto and Karsten Urban.

2004-02				Adaptive Wavelet Methods using Semiorthogonal Spline Wavelets: Sparse Evaluation of Nonlinear Functions Kai Bittner and Karsten Urban.

2004-03				Die Abgrenzung beitragsbezogener Pensionspläne aus Sicht des Asset-Liability-Managements Andreas Beckstette und Hans-Joachim Zwiesler.

2004-04				Generalized Functional Linear Models Hans-Georg Müller (UC Davis) und U. Stadtmüller.

2005-01				Ein generisches Kreislaufmodell zur Einbettung von Data-Mining-Analysen in die Geschäftsprozesse von Unternehmen - mit einem Fallbeispiel aus der Versicherung Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler.

2005-02				Bilanzierung von Pensionsrückstellungen - Gestaltungsspielräume beim Übergang von HGB zu IAS 19 Andreas Thierer und Hans-Joachim Zwiesler.

2005-03				A new view on biorthogonal spline wavelets Kai Bittner.

2005-04				Numerical Optimization of the Voith-Schneider Propeller Dirk Jürgens, Michael Palm, Sebastian Singer und Karsten Urban.

2005-05				Implementation of Linear Algebra Packages in C++ Michael Lehn.

2005-06				Biorthogonal Spline Wavelets on the Interval Kai Bittner.

2005-07				On Interpolatory Divergence-Free Wavelets Kai Bittner und Karsten Urban.

2005-08				FLENS - A Flexible Library For Efficient Numerical Solutions Michael Lehn, Alexander Stippler, und Karsten Urban.

2005-09				Regulating balance sheet audit: A game theoretical analysis Manfred J. Holler und Tristan Nguyen.

2005-10				Zur Vereinbarkeit staatlicher Risikoübernahme bei Terrorismusrisiken mit dem europäischen Wettbewerbsrecht Tristan Nguyen.

2005-11				Anreizwirkung unterschiedlicher Finanzierungsformen des Gesundheitssystems auf das Arbeitsangebot Tristan Nguyen.

2005-12				Über die richtige "Höhe" der Versorgungsabschläge auf Beamtenpensionen bei vorzeitiger Pensionierung Tristan Nguyen und Katja Osygus-Axt.

2006-01				Ökonomische Effizienz der Besteuerung im Modell überlappender Generationen mit unsicherer Lebenserwartung Tristan Nguyen.

2006-02				Der Einfluss einer staatlichen Grundsicherung auf die Versicherungsnachfrage bei asymmetrischer Informationsverteilung Tristan Nguyen.

2006-03				A Reduced-Basis Method for Solving Parameter-Dependent Convection-Diffusion Problems Around Rigid Bodies Timo Tonn und Karsten Urban.

2006-04				Simultane Optimierung von Managementregeln im Asset-Liability-Management deutscher Lebensversicherer Oliver Horn und Hans-Joachim Zwiesler.

2006-05				Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von IAS 19 Andreas Thierer.

2006-06				On the Boolean model of Wiener sausages Rostislav Cerny, Stefan Funken und Evgueni Spodarev.

2007-01				Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen im Rahmen von IAS 19 Andreas Thierer.

2007-02				Das Vorhersagerisiko der Sterblichkeitentwicklung - Kann es durch eine geeignete Portfoliozusammensetzung minimiert werden? Carmen Wetzel und Hans-Joachim Zwiesler.

2007-03				Konzentration auf Kernkompetenzen als Antwort auf die neuen Anforderungen an das Risikomanagement durch Solvency II Tristan Nguyen und Martin Scholz.

2007-04				Solvency II-Projekt: aktueller Stand und künftige Entwicklung Tristan Nguyen.

2007-05				Oscillation Theorems for Symplectic Difference Systems Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2007-06				A Sturmian Separation Theorem for Symplectic Difference Systems Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2007-07				Sturmian and Spectral Theory for Discrete Symplectic Systems Martin Bohner, Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2007-08				Fast Solvers with Block-Diagonal Preconditioners for Linear FEM-BEM Coupling Stefan A. Funken und Ernst P. Stephan.

2007-09				On Surfaces of Prescribed Weighted Mean Curvature Matthias Bergner und Jens Dittrich.

2007-10				Sampling Archimedean copulas Marius Hofert.

2007-11				A Posteriori Error Estimate and Adaptive Mesh-Refinement for the Cell-Centered Finite Volume Method for Elliptic Boundary Value Problems Christoph Erath und Dirk Praetorius.

2007-12				Energy Norm Based A Posteriori Error Estimation for Boundary Element Methods in Two Dimensions Christoph Erath, Samuel Ferraz-Leite, Stefan Funken und Dirk Praetorius.

2007-13				Langzeitkonten in Verbindung mit betrieblicher Altersversorgung Rafael Krönung.

2007-14				On Boundary Value Problems for Surfaces of a Prescribed Line Element with Positive Curvature Jens Dittrich.

2007-15				Recursion Formulae for the Characteristic Polynomial of Symmetric Banded Matrices Werner Kratz und Markus Tentler.

2007-16				On Existence and Uniqueness Theorems for a Geometric Initial Value Problem in Local Isometric Embedding Jens Dittrich.

2007-17				Die Modellierung des Reserverisikos in Internen Modellen von Schaden- und Unfallversicherern Dorothea Diers.

2007-18				Unterschiedliche Ansätze zur Risikomessung in Internen Modellen: Ultimatesicht versus Kalendersicht Dorothea Diers.

2007-19				Das Parameterrisiko - Ein häufig vernachlässigtes Risiko in Internen Modellen von Schaden- und Unfallversicherern Dorothea Diers.

2007-20				Die Wirkung unterschiedlicher Risikokapitalallokationsmethoden - Übersicht und Fallstudie Dorothea Diers.

2007-21				Stochastische Modellierung von Naturkatastrophen in Internen Modellen am Beispiel von Sturmereignissen Dorothea Diers.

2007-22				Ein Vorschlag zur Modellierung von Summenexzedenten-Rückversicherungsverträgen in Internen Modellen Dorothea Diers.

2008-01				Adaptive Cell-Centered Finite Volume Method Christoph Erath, Stefan Funken and Dirk Praetorius.

2008-02				Dynamic Credit Portfolio Modelling in Structural Models with Jumps Rüdiger Kiesel und Matthias Scherer.

2008-03				CDO pricing with nested Archimedean copulas Marius Hofert und Matthias Scherer.

2008-04				A-Posteriori Error Analysis of the Reduced Basis Method for Non-Affine Parametrized Nonlinear PDE's Claudio Canuto, Timo Tonn und Karsten Urban.

2008-05				On the Pricing of Longevity-Linked Securities Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß.

2008-06				Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken und staatliche Risikoübernahme Tristan Nguyen.

2008-07				Corporate Governance Disclosure in Emerging Markets Natalie Djodat und Tristan Nguyen.

2008-08				Differentiation of Solutions of Dynamic Equations on Time Scales with Respect to Parameters Roman Hilscher, Werner Kratz und Vera Zeidan.

2008-09				Oscillation and Spectral Theory for for Symplectic Difference Systems with Separated Boundary Conditions Ondrej Dosly und Werner Kratz.

2008-10				Optimal Control of Parameter-Dependent Convection-Diffusion Problems around Rigid Bodies Timo Tonn, Karsten Urban und Stefan Volkwein.

2008-11				Wavelet Methods for the Representation, Analysis and Simulation of Optical Surfaces Philipp Jester, Christoph Menke und Karsten Urban.

2009-01				Berücksichtigung biometrischer Trends in den Rechnungsgrundlagen der privaten Pflegeversicherung Daniel Bauer, Stefanie Eckel, Stefan Kassberger, Alexander Kling, Ralf Leidenberger, Thomas Liebmann und Shaohui Wang.

2009-02				Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung Axel Seemann.

2009-03				Efficiency in the international insurance industry: A cross-country comparison Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-04				Modeling and Management of Nonlinear Dependencies - Copulas in Dynamic Financial Analysis Martin Eling und Denis Toplek.

2009-05				Solvency II and Nested Simulations - a Least-Squares Monte Carlo Approach Daniel Bauer, Daniela Bergmann und Andreas Reuss.

2009-06				Underwriting Cycles in German Property-Liability Insurance Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-07				Minimum Standards for Investment Performance: A New Perspective on Non-Life Insurer Solvency Martin Eling, Nadine Gatzert und Hato Schmeiser.

2009-08				Is There Market Discipline in the European Insurance Industry? An Analysis of the German Insurance Market Martin Eling und Joan T. Schmit.

2009-09				Sharpe Ratio for Skew-Normal Distributions: A Skewness-Dependant Performance Trade-Off Martin Eling und Luisa Tibiletti.

2009-10				Das stochastische Re-Reserving - Ein simulationsbasierter Ansatz für die stochastische Modellierung des Reserverisikos in der Kalenderjahressicht Christian Kraus und Dorothea Diers.

2009-11				Simple Error Estimators for the Galerkin BEM for some Hypersingular Integral Equation in 2D Christoph Erath, Stefan Funken, P. Goldenits und Dirk Praetorius.

2009-12				Berechnung des Solvenzkapitals für eine vereinfachte fondsgebundene Lebensversicherung Michael Kochanski.

2009-13				Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk Management and Supervision Martin Eling und Hato Schmeiser.

2009-14				Versicherungszyklen in der deutschen KFZ-Versicherung Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-15				One-Size or Tailor-Made Performance Ratios for Ranking Hedge Funds Martin Eling, Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti.

2009-16				Skewness in Hedge Funds Returns: Classical Skewness Coefficients vs. Azzalini's Skewness Parameter Martin Eling, Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti.

2009-17				Internal vs. External Risk Measures: How Captial Requirements Differ in Practice Martin Eling und Luisa Tibiletti.

2009-18				DCF und MCEV/MCAV als wertorientierte Bemessungsansätze für die Lebensversicherung Michael Seyboth.

2009-19				Frontier efficiency methodologies to measure performance in the insurance industry: Overview, systematization, and recent developments Martin Eling und Michael Luhnen.

2009-20				Hedging von garantierten Ablaufleistungen in Fondspolicen Stefan Graf, Melanie Hauser und Hans-Joachim Zwiesler.

2009-21				Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk Matthias Börger.

2009-22				Market-Consistent Embedded Value in Non-Life Insurance: How to Measure it and Why Dorothea Diers, Martin Eling, Christian Kraus und Andreas Reuss.

2009-23				Corporate Governance and Risk Taking: Evidence from European Insurance Markets Martin Eling und Sebastian Marek.

2009-24				The Performance of Microinsurance Programs: A Frontier Efficiency Analysis Christian Biener und Martin Eling.

2009-25				Die Kalkulation von PKV-Tarifen unter Einbeziehung des Übertragungswertes Anna Wallner und Hans-Joachim Zwiesler.

2009-26				A Mathematical Model for All Solid-State Lithium Ion Batteries Katharina Becker-Steinberger, Stefan Funken, Manuel Landstorfer und Karsten Urban.

2009-27				Banded matrices and discrete Sturm-Liouville eigenvalue problems Werner Kratz.

2010-01				The performance of hedge funds and mutual funds in emerging markets Martin Eling und Roger Faust.

2010-02				Capital Requirement for German Unit-Linked Insurance Products Michael Kochanski.

2010-03				Rayleigh Principle for Linear Hamiltonian Systems without Controllability Werner Kratz und Roman Simon Hilscher.

2010-04				Handelsrechtliche Bilanzierung von Rückdeckungsversicherungen beim Arbeitgeber Andreas Thierer.

2010-05				Comparison of the Reduced-Basis and POD a-Posteriori Error Estimators for an El liptic Linear-Quadratic Optimal Control Problem Timo Tonn, Karsten Urban und Stefan Volkwein.