Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Abteilung Stochastik

Jackknife-, Bootstrap- und andere Resampling-Verfahren

Typ

Seminar

Leitung

Prof. Dr. Volker Schmidt und Prof. Dr. Uwe Jensen

Zeit und Ort

Mittwoch, 12:30-14:00, HE120
Beginn des Seminars: Montag, 22. April 1996

Bemerkungen

Unter Resampling-Verfahren, von denen Jackknife und Bootstrap die bekanntesten sind, versteht man Computer-gestützte statistische Auswertungsmethoden. Diese werden insbesondere dann herangezogen, wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Stichprobenfunktion oder Teststatistik nicht (mit vertretbarem) Aufwand bestimmt werden kann. Um auch in diesen Situationen Vertrauensintervalle angeben und Tests durchführen zu können, werden auf der Grundlage der vorhandenen Daten mit Hilfe von Simulationsverfahren große Anzahlen von (Pseudo-Zufalls-) Datensätzen erzeugt (resampling). Diese werden dann verwendet, um die Verteilung der Stichprobenfunktion, insbesondere deren Streuungsparameter, zu schätzen.

Im Seminar soll eine systematische Einführung in diese in den letzten 20 Jahren entwickelten Verfahren erarbeitet werden. Dabei werden folgende Bücher zugrundegelegt:

Y. Shao, D. Tu: The Jackknife and Bootstrap. Springer, New York, 1995
B. Efron, R.G. Tibshirani: An Introduction to the Bootstrap. Chapman and Hall, New York, 1993

Vorkenntnisse, die über den Rahmen der Grundvorlesung Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik hinausgehen, sind nicht erforderlich.

Alexander Schöne -- Letzte Änderung: 19. April 1996