an.

Dabei sollen grundlegende Eigenschaften dieser sehr aktuellen Klasse von Verteilungen mit Heavy Tails diskutiert werden, die in den 90er Jahren zahlreiche Anwendungen in der Aktuar- und Finanzmathematik sowie bei der stochastischen Modellierung von Kommunikations- und Computernetzen gefunden haben. Verteilungen von nichtnegativen Zufallsgrößen können entweder "gutartig" mit Light Tails oder "gefährlich" mit Heavy Tails sein. Bei gutartigen Verteilungen konvergiert die Wahrscheinlichkeit für das Überschreiten großer Schwellenwerte exponentiell schnell gegen Null. Bei Verteilungen mit Heavy Tails gibt es ein solches exponentielles Abklingen nicht, und katastrophal große Werte können wesentlich häufiger auftreten. Dies führt zu qualitativ anderen Resultaten bei der asymptotischen Analyse obiger Modelle und auch zu Robustheitsproblemen in statistischen Modellen.

Literatur:

• Adler, R.J., Feldman, R.E., Taqqu, M.S. (1998): A Practical Guide to Heavy Tails. Birkhäuser-Verlag, Boston.
• Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (1997): Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer-Verlag, Heidelberg.
• Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J. (1999): Stochastic Processes for Insurance and Finance. J. Wiley & Sons, Chichester.
• Sigman, K. (1999): Stochastic Models with Subexponential Distributions. Special Issue of the Journal "Queueing Systems: Theory and Applications".

Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik werden vorausgesetzt. Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr im Raum 120, Helmholtzstraße 18, statt.

Beginn: 21. April 1999

Interessenten werden gebeten, sich im Sekretariat der Abteilung Stochastik (Helmholtzstraße 18, Zimmer 164, Tel. 50-23531) in die Anmeldeliste einzutragen. Für weitere Informationen steht Frau S. Schlegel (He 146, Tel. 23528) zur Verfügung.

Zu einer ersten Vorbesprechung am Mittwoch, dem 14. April 1999, 12.30 Uhr, im Raum 120, Helmholtzstr. 18, laden wir alle Interessenten sehr herzlich ein.
 
 

gez.     Uwe Jensen
           Volker Schmidt
           Ulrich Stadtmüller

 
Sabine Schlegel -- Letzte Änderung: 10. Februar 1999