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Vorträge im WS 1998/99Abteilung Stochastik |
Seminarvorträge
- 21.10.98, Christian Rau: Tracking of a smooth fault line in a regression surface
- 04.11.98, Hartmut Lanzinger: Wienerprozesse und starke Approximationen
- 11.11.98, Claudiu Hedrich: Tests für Change-Points im Erwartungswert
- 18.11.98, Mohammed Benfaida: Schätzer für Change-Points im Erwartungswert
- 13.01.99, Ingo Fahrner: Tests für Change-Points: Log-Likelihood-Ansätze
- 20.01.99, Thomas Rentschler: Tests für Change-Points: Nichtparametrische Ansätze
- 27.01.99, Dagmar Heidrich: Change-Points in der Verteilung
- 30.01.99, Kitty Eckhardt: Sequentielle Change-Point-Modelle
- 30.01.99, Dohy Hong: Random non-expansive maps
- 31.01.99, Dabuxilatu Wang: On the expectation of fuzzy random variables
- 31.01.99, Roland Maier: Randkorrigierte Schätzer für Punktprozeß-Charakteristiken
- 01.02.99, Stephan Böhm: Sequentielle Change-Point Analyse
Alle Seminarvorträge finden jeweils mittwochs von 12.30 - 14.00 Uhr im Raum 120 der Helmholtzstr. 18 statt.
Gastvorträge, Kolloquien
Helmholtzstr. 18, Raum 120, 12.30 Uhr. 09.12.1998, Krzystov Topolski, University of Wroclaw, Poland: Limit theorems for stochastic dynamical systems arising in Ising models
Helmholtzstr. 18, Raum 120, 13 Uhr s.t. 16.12.1998, William L. Cooper, Georgia Institute of Technology, Atlanta: Pathwise properties and performance bounds for a perishable inventory system
Helmholtzstr. 18, Raum 120, 12.30 Uhr. 02.02.1999, Michael Menth, University of Ulm: Causal Specification and Automatic, Optimized Evaluation of Markov Chains
Workshop Söllerhaus, 19.30 Uhr. 10.02.1999, Laura T. Bernhofen, Dept. of Mathematics and Computer Science, Clark University, Worcester, USA: Selecting the best population compared to control: The normal case with common unknown variance
Helmholtzstr. 18, Raum 120, 12.30 Uhr.
