Universität Ulm, Fakultät
für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
Abteilung Stochastik
Universität Ulm
Abteilung Stochastik
Für das Sommersemester 2000 kündigen wir eine Vorlesung
Wahrscheinlichkeitstheorie /
Stochastische Prozesse
an.
Typ
Vorlesung (4SWS) und Übungen (2SWS)
Dozent
Prof.
Dr. U. Jensen
Übungsleiter
Dipl.
math. oec Roland Maier
Zeit und Ort
Vorlesung: Mo, 10-12 Uhr, He 120 und Do, 8-10 Uhr, He 120
Übungen: Di, 16-18 Uhr, He 120
Beginn der Vorlesung: Donnerstag, 04.05.2000
Beginn der Übungen: Dienstag, 09.05.2000
Nach einer Vertiefung der Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
soll eine Einführung in die Theorie der stochastischen Prozesse gegeben
werden. Themenschwerpunkte sind:
- Definition und Konstruktion
stochastischer Prozesse
- Prozesse mit diskreter
Zeit
- Prozesse mit stetiger Zeit
-
Markov Prozesse
-
Poisson Prozesse
-
Brownsche Bewegung, Invarianzprinzip
-
Punktprozesse
-
(Semi-)Martingale
Stochastische Prozesse sind wichtige Werkzeuge
zur Modellierung zeitlich und räumlich fortschreitender Vorgänge
mit Anwendungen in Wirtschaft und Technik. Beispiele aus Bereichen wie
Finance (Black-Scholes-Formel), Versicherungen (Risikotheorie) und Ingenieurwissenschaften/Informatik
(Zuverlässigkeitstheorie) sollen Einblicke in die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten dieser Theorie geben. Ein Ausblick auf Methoden
der stochastischen Analysis soll die Einführung in die Theorie stochastischer
Prozesse abschließen.
Roland Maier -- Letzte Änderung: 9. März 2000