Seminar Stochastik im SS 2002

 

 

Für das Sommersemester 2002 kündigen wir ein Seminar an über

 

Martingale in diskreter Zeit.

 

Die Theorie der Martingale ist von großer Bedeutung bei der Modellbildung in der Stochastik. Viele Anwendungsmodelle, wie z. B. in der Finanzmathematik oder Versicherungsmathematik, basieren auf Ergebnissen der Martingaletheorie. In dem Seminar sollen die Grundlagen dieser Theorie erarbeitet werden, die eine Basis für die moderne Theorie der Stochastischen Prozesse darstellen.

 

Literatur:

· J. Jacod, P. Protter: Probability Essentials. Springer-Verlag, Berlin 2000

· J. Neveu: Discrete Parameter Martingales. North-Holland, Amsterdam 1975

· T. Rolski, H. Schmidli, V. Schmidt, J. Teugels: Stochastic Processes for Insurance and Finance. JohnWiley & Sons, Chichester 1999

· D. Williams: Probability with Martingales. Cambridge University Press, Cambridge 1991

 

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung

Das Seminar findet jeweils Mittwoch von 12.30 14.00 Uhr im Raum He E 20 statt.

Achtung! Wegen Überschneidung mit OR II ist eine Terminänderung geplant.

Vorbesprechung: Mittwoch, den 17. April 2002 im Raum He E 20 (Helmholzstr. 18).

Nähere Auskünfte bei Prof. Dr. U. Jensen, Zi. 165 Helmholzstr. 18, Tel. 50-23530.

Interessenten werden gebeten, sich im Sekretariat der Abteilung Stochastik in die Anmeldeliste einzutragen.

 

gez. U. Jensen

V. Schmidt

U. Stadtmüller