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Konstruktion von Wiener-Prozessen; Simulationsalgorithmus

Aus Lemma 2.7 ergibt sich, dass man

Beachte
$ \;$


Abbildung 11: Konstruktion von Wiener-Prozessen
[width=8cm]Bilder/WienerKonstruktion.eps

Insgesamt ergibt sich nun der folgende Ansatz zur Konstruktion von Wiener-Prozessen in $ [0,1]$, vgl. auch Abb. 11.

Theorem 2.20   $ \;$

Beweis
 

Beachte
$ \;$


Beachte
 


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Jonas Rumpf 2006-07-27