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Beispiele: Wiener-Prozess, zusammengesetzte Poisson-Prozesse, stabile Lévy-Prozesse

Bereits am Anfang von Abschnitt 3.1 hatten wir gezeigt, dass sowohl der Wiener-Prozess als auch beliebige zusammengesetzte Poisson-Prozesse den drei Bedingungen in der Definition von Lévy-Prozessen genügen.

Wir bestimmen nun die Lévy-Charakteristik $ (a,b,\nu)$ für diese und weitere Beispiele von Lévy-Prozessen.

  1. $ \;$ Wiener-Prozess (mit Drift)

  2. $ \;$ zusammengesetzte Poisson-Prozesse

  3. $ \;$ Lévy-Prozesse vom Gauß-Poisson-Typ

  4. $ \;$ stabile Lévy-Prozesse



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Jonas Rumpf 2006-07-27