Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften - Abteilung Stochastik

Stochastische Risikotheorie

Inhalte:

• Grundlagen
  - Schadenhöhen- und Schadenzahlverteilungen
  - Individuelles und kollektives Modell
  - Gesamtschadenverteilung
• Versicherungstechnisches Risiko
  - Komponenten des versicherungstechnischen Risikos
  - Schwankungsrückstellung
• Prämienkalkulation und Ordnung von Risiken
  - Prinzipien der Prämienkalkulation
• Schadenreservierung bei lang andauernder Schadenabwicklung
  - Grundlagen und Verfahren
• Risikoteilung
  - Erst- und Rückversicherung

Im Anschluss an die Vorlesung wird die DAV-Prüfung Schadenversicherungsmathematik angeboten.

Literaturliste:

• Beard, R.E., Pentikäinen, T., Pesonen, E.
  Risk Theory.
  Chapman and Hall, London - New York 1984

• Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J., Jones, D., Nesbitt, C.
  Actuarial Mathematics
  Society of Actuaries, Itasca, 1986

• Gerber, H.U.
  An Introduction to Mathematical Risk Theory
  Richard D. Irwin, Homewood, 1979

• Hipp, C., Michel, R.
  Risikotheorie: Stochastische Modelle und Statistische Methoden
  Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 24, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1990

• Mack, T. (1997)
  Schadenversicherungsmathematik
  Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 28, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997

• Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., J.L. Teugels
  Stochastic Processes for Insurance and Finance
  J. Wiley & Sons, Chichester, 1998