Multivariate Normalverteilung

• Zusätzlich zu den Modellannahmen, die am Anfang von Kapitel 3 formuliert worden sind, werden wir in Abschnitt 3.3 noch voraussetzen, daß die zufälligen Störgrößen $\varepsilon _1,\ldots,\varepsilon _n:\Omega\to\mathbb{R}$ unabhängig und normalverteilt sind.
• Wegen (3) gilt dann

  $$\varepsilon _i\sim\,{\rm N} (0,\sigma^2)\,, \qquad\forall\, i=1,\ldots,n\,.$$ (31)