Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften - Abteilung Stochastik

Stochastische Risikotheorie

Bemerkungen:

• Diese Vorlesung wird als Reading Course angeboten. Es wird ein Vorlesungsskript zur Risikotheorie zur Verfgung gestellt, nach dem die Studierenden den Lehrstoff im Rahmen des Selbststudiens erlernen sollten. Für Fragen weden zwei Konsultationstermine festgelegt (s.o.). Zusäzlich stehen den Studierenden Übungsblätter der Vorlesung "Stochastische Risikotheorie" aus den früheren Jahren mit Lösungen im Kopierraum (Bibliothek He18) zur Verfügung. Es besteht keine Möglichkeit zur Abgabe und Korrektur von Übungsblättern.
• Im Rahmen dieser Vorlesung kann der DAV-Schein Schadensversicherungsmathematik erworben werden. Die DAV-Prüfung findet am Ende des Wintersemesters (Februar 2005) in Form einer schriftlichen Klausur statt.
• Zum Erwerb des DAV-scheines ist das Bestehen der Abschlussklausur notwendig.
  
• Anmeldung zur DAV-Klausur: bis 17.02.2006 bei Frau Jäger

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Aktuelles:

• Bitte beachten Sie die Raumänderung: die DAV-Klausur findet am 22. Februar, 10-12 Uhr in H1 statt
• WICHTIG: Zur Teilnahme an der DAV-Klausur ist eine Anmeldung per Email bei Frau Jäger stochastik@mathematik.uni-ulm.de bis zum 17.02.2006 notwendig.
• Über alle Meldungen bezüglich der (Schreib)fehler im Skript würden wir uns sehr freuen! Vielen Dank im Voraus!

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Inhalte:

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die mathematischen Modelle der Schadenversicherung an.
Themenschwerpunkte sind:
1. Schadenhöhen- und Schadenzahlverteilungen
2. Gesamtschadenverteilung: Individuelles und kollektives Modell
3. Prämienkalkulation
4. Simulation
5. Risikoteilung
6. Schadenreservierung bei lang andauernder Schadenabwicklung
7. Ruinwahrscheinlichkeiten

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Übungsblätter

Übungsblätter der früheren Jahre können auf den entsprechenden Veranstaltungsseiten herutergeladen werden:

WS 2002/03	SS 03
WS 2003/04	SS 04
WS 2004/05





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Downloads

• Vorlesungsskript (pdf-Format)
  
• Wichtige Verteilungen (ps-Format)
  
• Wichtige Verteilungen (pdf-Format)
  
• Literaturliste in ps- und in pdf-Format

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Literatur

1. Asmussen, S. Ruin probabilities. World Scientific, Singapore, 2000

2. Beard, R.E., Pentikäinen, T., Pesonen, E. Risk Theory. Chapman and Hall, London - New York, 1984

3. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J., Jones, D., Nesbitt, C. Actuarial Mathematics. Society of Actuaries, Itasca, 1997

4. Daykin, C.D., Pentikäinen, T., Pesonen, M. Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman & Hall, London, 1994

5. Embrechts, P., Klppelberg, C., Mikosch, T. Modelling extremal events. Appl. Math., 33, Springer, Berlin, 1997

6. Farny, D., Helten, E., Koch, P., Schmidt, R. Handwörterbuch der Versicherung. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1988

7. Gerber, H.U. An Introduction to Mathematical Risk Theory. Richard D. Irwin, Homewood, 1979

8. Goovaerts, M.J., de Vylder, F., Haezendonck, J. Insurance premiums. Elsevier, Amsterdam, 1984

9. Heilmann, W. Grundbegriffe der Risikotheorie. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1987

10. Hipp, C., Michel, R. Risikotheorie: Stochastische Modelle und Statistische Methoden. Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 24, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1990

11. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., Denuit, M. Modern actuarial risk theory. Kluwer, Boston, 2001

12. Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. E. Loss models. From data to decisions. Wiley, 1998

13. Mack, T. Schadenversicherungsmathematik. Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 28, 2. Auflage, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2002

14. Mikosch, T. Non-life insurance mathematics. Springer, 2004

15. Mller, A., Stoyan, D. Comparison methods for stochastic models and risks. Wiley, 2002

16. Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J. Stochastic Processes for Insurance and Finance. J. Wiley & Sons, Chichester, 1998

17. Schmidt, K. Lectures on risk theory. Teubner, Stuttgart, 1996

18. Schwepcke, A. Rckversicherung. Grundlagen und aktuelles Wissen. Swiss Re, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2001

19. Straub, E. Non-life insurance mathematics. Springer, Zrich, 1988

20. Wolfsdorf, K. Versicherungsmathematik. Teil 2: Theoretische Grundlagen, Risikotheorie, Sachversicherung. Teubner, Stuttgart, 1988

 

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Stand 16.02.2006