Inhalt

• Literatur
• Einleitung und Grundlagen
  • Einige Grundbegriffe und Ergebnisse der Matrix-Algebra
  • Multivariate Normalverteilung
  • Lineare und quadratische Formen normalverteilter Zufallsvektoren
• Lineare Modelle; Designmatrix mit vollem Rang
  • Methode der kleinsten Quadrate
  • Normalverteilte Störgrößen
• Beliebige Designmatrix; verallgemeinerte Inverse
  • Varianzanalyse als lineares Modell
  • Schätzung der Modellparameter
  • Normalverteilte Störgrößen
  • Beispiele
• Verallgemeinerte lineare Modelle
  • Definition und grundlegende Eigenschaften
  • Beispiele
  • Maximum-Likelihood-Schätzer für ${\boldsymbol {\beta }}$
  • Gewichteter KQ-Schätzer bei kategorialer Regression
• Tests von Verteilungsannahmen
  • Kolmogorow-Smirnow-Test
  • $\chi ^2$-Anpassungstest
  • $\chi ^2$-Anpassungstest von Pearson-Fisher
  • Beispiele
• Nichtparametrische Lokalisationstests
  • Zwei einfache Beispiele von Einstichproben-Problemen
  • Vorzeichenrangtest von Wilcoxon
  • Zweistichproben-Probleme
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