an. Die Theorie der empirischen Prozesse geht aus von der empirischen Verteilungsfunktion und stellt Werkzeuge bereit zur Entwicklung einer asymptotischen Theorie. Viele klassische Resul-tate für unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariable lassen sich übertragen auf empirische Prozesse und deren Funktionale. Dazu gehören unter anderem die Gesetze der großen Zahlen, der zentrale Grenzwertsatz und das Gesetz vom iterierten Logarithmus.

Es gibt eine Vielfalt von Anwendungen in der Statistik, da sich viele in der Statistik betrachteten Größen als Funktionale von empirischen Prozessen auffassen lassen und die Eigenschaften dieser Größen von denen der empirischen Prozesse abgeleitet werden können.

Literatur:
Shorack, G.R., J.A. Wellner  (1986): Empirical Processes with Applications to Statistics. J. Wi-ley & Sons, Chichester
van der Vaart, A.W., J.A. Wellner (1996):  Weak Convergence and Empirical Processes. Sprin-ger Verlag Berlin
van de Geer, S.A. (1999): Applications of Empirical Process Theory. Cambridge University Press

Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik werden voraus-gesetzt. Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, von 12.30 bis 14.00 Uhr im Raum 120, Helm-holtzstraße 18, statt.
Beginn:  20. Oktober 1999

Interessenten werden gebeten, sich im Sekretariat der Abteilung Stochastik (Helmholtzstr. 18, Zimmer 164, Tel. 50-23531) in die Anmeldeliste einzutragen.
 

gez.    Uwe Jensen
          Volker Schmidt
          Ulrich Stadtmüller
 
 

Jürgen Wiedmann -- Letzte Änderung: 24. August 1999