| Dozent: |
Prof. Dr. M. Bochniak |
| Umfang: |
V 3/ Ü 1 |
| Vorlesung: |
Mo. 10.00-12.00 Uhr, Di. 8.00-9.00 Uhr jeweils in E60 |
| Übung: |
Di. 9.00-10.00 Uhr in E60 |
| Voraussetzungen: |
Analysis I-III, Lineare Algebra, elementare Wahrscheinlichkeitstheorie. |
| Inhalt: |
Numerische methoden für ausgeählte Probleme aus der Finanzmathematik:
Generierung von Zufallszahlen und Monte-Carlo-Simulation
Numerische Lösung von stochastischen Differentialgleichungen
Optionspreisbestimmung
Portfolio-Optimierung
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| Literatur: |
P. Brandimarte - Numerical Methods in Finance, Wiley, 2002.
R. Seydel - Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten, Springer.
K. Urban - Numerical Finance I, II, Ulm, 2003, 2004.
D.J. Higham, P.E. Kloeden - MAPLE and MATLAB for Stochastic Differential
Equations in Finance
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MATLAB codes for the Euler and the Milstein method by Higham and Kloeden
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