Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften - Abteilung Stochastik
Wahrscheinlichkeitstheorie / Stochastische Prozesse
DozentProf. Dr. Uwe
Jensen
ÜbungsleiterDipl.-Math.
Andreas Narr
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Zeit und Ort
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TypVorlesung (4 SWS) und Übungen (2 SWS)
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Voraussetzungen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
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Inhalte:
Grenzwertsätze der Wahrscheinlichkeitstheorie
Definition und Konstruktion stochastischer Prozesse
Prozesse mit diskreter Zeit
Markov Ketten
Martingale
Prozesse mit stetiger Zeit
Markov Prozesse
Poisson Prozesse
Erneuerungsprozesse
Brownsche Bewegung, Invarianzprinzip
Punktprozesse
(Semi-)Martingale
Service:
Übungsblätter (Postscript - Format):