an.

Change-points oder Bruchstellen in einem mathematischen Modell teilen dieses in homogenere Teilbereiche auf. In der statistischen Analyse solcher Modelle geht es darum zu entscheiden, ob solche Bruchstellen vorliegen und gegebenenfalls diese zu lokalisieren und Konfidenzbereiche dafür anzugeben. Dann kann ein verbessertes statistisches Modell zur Beschreibung der Daten gegeben werden.

Es gibt hierbei 2 prinzipiell unterschiedliche Ansätze, Modelle, in denen sequentiell entschieden werden muß, ob ein Bruchpunkt vorliegt (siehe Qualitätskontrolle) und expost Modelle, in denen im nachhinein auf Bruchstellen untersucht wird.

Wir werden uns mit beiden Problemkreisen und verschiedenen parametrischen und nichtparametrischen Modellen und ihrer Analyse bezüglich Change-points auseinandersetzen.

Literatur:

• Change-point problems, IMS Lecture Notes, vol. 23 (1994), Ed. E. Carlstein, H.-G. Müller, D. Siegmund
• Limit theorems in change-point analysis; M. Csörgö und L. Horvath, Wiley, 1997.

Seminar- und sonstige Vorträge im Wintersemester 1998/99

Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematischer Statistik werden vorausgesetzt. Das Seminar findet jeweils am Mittwoch, von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr im Raum 120, Helmholtzstraße 18, statt.

Beginn: Eine erste Besprechung findet am 14. Oktober ab 12.30 Uhr im Raum He120 statt.

Es ist vorgesehen, daß ein Teil des Seminars als Kompaktveranstaltung im Rahmen des vom 30. Januar - 03. Februar 1999 stattfindenden Stochastik-Workshops im Söllerhaus (Kleinwalsertal) (siehe hierzu Stochastik-Workshop I) abgehalten wird.

Interessenten werden gebeten, sich im Sekretariat der Abteilung Stochastik (Helmholtzstraße 18, Zimmer 164, Tel. 50-23531) in die Anmeldeliste einzutragen. Für weitere Informationen steht Herr Dr. H. Lanzinger (He 224, Tel. 23515) zur Verfügung.
 
 

gez.     Uwe Jensen
           Volker Schmidt
           Ulrich Stadtmüller

 
Jürgen Wiedmann -- Letzte Änderung: 27. Oktober 1998