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Anwendungsbeispiele

Um die in Abschnitt 3.2 dargelegten Begriffe und Ergebnisse der Martingaltheorie bei der Untersuchung von LÚvy-Prozessen anwenden zu k÷nnen, ben÷tigen wir noch zwei weitere grundlegende Eigenschaften von LÚvy-Prozessen, die wir hier ohne Beweis angeben.

Theorem 3.13   Sei $ \{X_t,\,t\ge 0\}$ ein LÚvy-Prozess mit den Charakteristiken $ (a,b,\nu)$.

Ein Beweis von Theorem 3.13 kann zum Beispiel in Applebaum (2004), S. 74-77 nachgelesen werden.

Wegen Theorem 3.13 werden wir in den weiteren Abschnitten dieses Skriptes (o.B.d.A.) voraussetzen, das die jeweils betrachteten LÚvy-Prozesse cÓdlÓg sind.



Unterabschnitte

Ursa Pantle 2005-07-13