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Seminar über Optionspreistheorie

Dozenten: F. Schulz, M. Bochniak
Umfang: V 2
Voraussetzungen: Analysis I und II, Lineare Algebra.
Inhalt: Ökonomische und mathematische Grundlagen für die Optionspreistheorie.
Literatur: P. Wilmott, J. Dewynne, S. Howison - Option Pricing, Oxford Financial Press, 1993.
P. Wilmott - Derivatives, John Wiley and Sons, 1998.
Zeit, Ort: Do. 15.00-16.30 Uhr, Helmholzstr. 18, Raum E60

Vorträge:
  • 1. M. Kummer - Stochastisches Verhalten der Märkte (8.11.2001).
  • 2. R. Kay - Stochastik I (15.11.2001).
  • 3. T. Schittenhelm - Stochastik II (22.11.2001).
  • 4. S. Müller - Black-Scholes Modell (29.11.2001).
  • 5. M. Spitaletta - Partielle Differentialgleichungen I (6.12.2001).
  • 6. F. Schulz - Partielle Differentialgleichungen II (20.12.2001).
  • 7. M. Bochniak - Anwendungen der Black-Scholes Gleichung (17.01.2001).

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