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Modellbeschreibung
In diesem Abschnitt setzen wir erneut voraus, daß
- die Verteilung der Stichprobenvariablen
zu
einer vorgegebenen parametrischen Familie von
Verteilungen
gehört;
.
Dabei nehmen wir (zur Vereinfachung der Darlegungen) an, daß
- jeweils nur eine einzelne Komponente
des Parametervektors
aus den beobachteten Daten
geschätzt werden soll;
.
Genauso wie in den Abschnitten 1 und
2 nehmen wir an, daß
- die Stichprobenvariablen
unabhängig und
identisch verteilt sind und daß
- der Wahrscheinlichkeitsraum
, über dem die
Stichprobenvariablen
definiert sind, der
kanonische Wahrscheinlichkeitsraum dieser Zufallsvariablen
ist.
Subsections
Roland Maier
2003-03-06