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Quantilfunktion
Bei der Konstruktion von Konfidenzintervallen benötigen wir den
Begriff der Quantilfunktion, den wir bereits in
Abschnitt WR-4.1.4 betrachtet hatten.
- Definition
-
- Beachte
-
- Wenn
eine beliebige monoton wachsende rechtsstetige
Funktion ist (die nicht unbedingt eine Verteilungsfunktion sein
muß), dann heißt die in (5) definierte Funktion
verallgemeinerte inverse Funktion von
.
- Quantilfunktionen sind also spezielle verallgemeinerte inverse
Funktionen.
- Beispiele
Um Konfidenzintervalle für die Parameter von normalverteilten
Stichprobenvariablen konstruieren zu können, werden insbesondere
die Quantilfunktionen der Standardnormalverteilung, der
-Verteilung und der t-Verteilung benötigt, die bereits in
den Abschnitten 1.2.2, 1.3.1 bzw
1.3.4 eingeführt worden sind und an die wir hier
zunächst erinnern wollen.
- Quantile der N
-Verteilung
- Quantile der
-Verteilung mit
Freiheitsgraden
- Die Zufallsvariable
sei
-verteilt mit
-Freiheitsgraden, d.h.,
.
- Für
sei
die (eindeutig
bestimmte) Lösung der Gleichung
, wobei die Dichte
von
in Theorem 1.6 gegeben ist.
- Dann heißt
das
-Quantil der
-Verteilung mit
Freiheitsgraden.
- Quantile der
-Verteilung mit
Freiheitsgraden sind in
Tabelle 2 gegeben, vgl. Abschnitt 5.
- Quantile der t-Verteilung mit
Freiheitsgraden
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Roland Maier
2003-03-06