Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften - Abteilung Stochastik

Stochastische Risikotheorie I

Bemerkungen:

• Im Rahmen dieser Vorlesung und der Anschlussveranstaltung im kommenden Sommersemester kann der DAV-Schein Schadensversicherungsmathematik erworben werden. Die DAV-Prüfung findet am Ende des Sommersemesters (Juli 2004) in Form einer schriftlichen Klausur statt und erstreckt sich auf den Stoff der Vorlesung beider Vorlesungen.
• Zum Erwerb des Übungsscheines dieser Vorlesung im Wintersemester sind 50% der Übungspunkte und das Bestehen der Abschlußklausur notwendig.
  Bei Nichtbestehen der Klausur oder entschuldigter Abwesenheit besteht die Möglichkeit an einer Nachklausur bzw. einem Nachkolloquium teilzunehmen.
• Für Studenten der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften besteht die Möglichkeit diese Vorlesung zusammen mit der Anschlussveranstaltung im kommenden Sommersemester als Vertiefungsfach Mathematik prüfen zu lassen.
  Falls Interesse besteht, bitte möglichst bald beim Übungsleiter Dr. Hendrik Schmidt melden.
• WICHTIG: Zur Teilnahme an der Vorlesung und den Übungen ist eine Anmeldung mit SLC notwendig.
• Ihre Kommentare zur Vorlesung und zu den Übungen können Sie uns hier anonym mitteilen!

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Aktuelles:

• WICHTIG: Zur Teilnahme an der Vorlesung und den Übungen ist eine Anmeldung mit SLC notwendig.
• Klausurergebnisse ab sofort im SLC ersichtlich.
• Die Scheine können ab Freitag, 13.02.2004 in He18, Zi. 146 abgeholt werden.

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Inhalte:

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die mathematischen Modelle der Schadenversicherung an.
Themenschwerpunkte sind:
1. Schadenhöhen- und Schadenzahlverteilungen
2. Gesamtschadenverteilung: Individuelles und kollektives Modell
3. Prämienkalkulation
4. Risikoteilung
5. Schadenreservierung bei lang andauernder Schadenabwicklung
6. Ruinwahrscheinlichkeiten

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Downloads

• Wichtige Verteilungen (ps-Format)
  
• Wichtige Verteilungen (pdf-Format)
  

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Literaturliste:

1. Asmussen, S.
   Ruin probabilities.
   World Scientific, Singapore, 2000

2. Beard, R.E., Pentikäinen, T., Pesonen, E.
   Risk Theory.
   Chapman and Hall, London - New York, 1984

3. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J., Jones, D., Nesbitt, C.
   Actuarial Mathematics
   Society of Actuaries, Itasca, 1997

4. Daykin, C.D., Pentikäinen, T., Pesonen, M.
   Practical Risk Theory for Actuaries
   Chapman & Hall, London, 1994

5. Gerber, H.U.
   An Introduction to Mathematical Risk Theory
   Richard D. Irwin, Homewood, 1979

6. Goovaerts, M.J., de Vylder, F., Haezendonck, J.
   Insurance premiums
   Elsevier, Amsterdam, 1984

7. Heilmann, W.
   Grundbegriffe der Risikotheorie
   Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1987

8. Hipp, C., Michel, R.
   Risikotheorie: Stochastische Modelle und Statistische Methoden
   Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 24, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1990

9. Mack, T.
   Schadenversicherungsmathematik
   Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 28, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997

10. Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J.
    Stochastic Processes for Insurance and Finance
    J. Wiley & Sons, Chichester, 1998

11. Schmidt, K.
    Lectures on risk theory
    Teubner, Stuttgart, 1996

12. Wolfsdorf, K.
    Versicherungsmathematik. Teil 2: Theoretische Grundlagen, Risikotheorie, Sachversicherung
    Teubner, Stuttgart, 1988

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Stand 23.10.2003