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Semi-Markowsche Zählprozesse; Simulationsalgorithmus

Eine weitere Klasse von Zählprozessen in $ \mathbb{R}$ mit stationären Zuwächsen ergibt sich, wenn das in Theorem 4.4 betrachtete $ {\mathbf{U}}$-invariante Wahrscheinlichkeitsmaß $ Q$ über $ (\mathbb{K},\mathcal{B}(\mathbb{K}))$ die folgende (verallgemeinerte) Produktdarstellung besitzt. Dabei verwenden wir einige grundlegende Begriffe aus der Theorie der zeitdiskreten Markow-Ketten, vgl. das Skript zur Vorlesung ,,Markow-Ketten und Monte-Carlo-Simulation'' im SS 2003.

Theorem 4.6    

Der Beweis von Theorem 4.6 verläuft ähnlich wie der Beweis von Theorem 4.4. Er wird deshalb weggelassen.

Definition
 

Beachte
 



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Ursa Pantle 2005-07-13