Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften - Abteilung Stochastik

Stochastische Risikotheorie I

Bemerkungen:

• Im Rahmen dieser Vorlesung und der Anschlußvorlesung "Stochastische Risikotheorie II" im nächsten Sommersemester kann der DAV-Schein Schadensversicherungsmathematik erworben werden. Die DAV-Prüfung findet im Anschluss an die Vorlesung im nächsten Sommersemester statt und erstreckt sich auf den Stoff beider Semester.
• Zum Erwerb des Übungsscheines sind 50% der Übungspunkte und das Bestehen der Abschlußklausur notwendig.
  Bei Nichtbestehen der Klausur besteht die Möglichkeit an einer Nachklausur teilzunehmen.
• Für Studenten der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften besteht die Möglichkeit diese Vorlesung zusammen mit der Anschlußvorlesung im nächsten Sommersemester als Vertiefungsfach Mathematik prüfen zu lassen.
  Falls Interesse besteht, bitte möglichst bald beim Übungsleiter melden.
• Zur Teilnahme an der Vorlesung und den Übungen ist eine Anmeldung mit SLC notwendig.

Aktuelles:

• Die Punktzahlen der Klausur koennen ab sofort im SLC eingesehen werden.
• Die Übungsscheine können ab Montag, 24. Februar 2003 bei Hendrik Schmidt, He18, Zi. 146 abgeholt werden.
• Regelung zur Nachklausur: Bei Nichtbestehen der Klausur oder entschuldigter Abwesenheit besteht die Möglichkeit, an einer Nachklausur bzw. einem Nachkolloquium teilzunehmen. Termin ist der 29. April 2003. Bei Interesse sollten sich die Betroffenen bitte rechtzeitig beim Übungsleiter melden, um den exakten Termin zu erfahren.

Inhalte:

1. Schadenhöhen- und Schadenzahlverteilungen
2. Gesamtschadenverteilung: Individuelles und kollektives Modell
3. Prämienkalkulation
4. Risikoteilung
5. Schadenreservierung bei lang andauernder Schadenabwicklung
6. Ruinwahrscheinlichkeiten

Downloads

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• Panjer-Algorithmus mit MAPLE
  
  

Literaturliste:

1. Asmussen, S.
   Ruin probabilities.
   World Scientific, Singapore, 2000

2. Beard, R.E., Pentikäinen, T., Pesonen, E.
   Risk Theory.
   Chapman and Hall, London - New York, 1984

3. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J., Jones, D., Nesbitt, C.
   Actuarial Mathematics
   Society of Actuaries, Itasca, 1997

4. Daykin, C.D., Pentikäinen, T., Pesonen, M.
   Practical Risk Theory for Actuaries
   Chapman & Hall, London, 1994

5. Gerber, H.U.
   An Introduction to Mathematical Risk Theory
   Richard D. Irwin, Homewood, 1979

6. Goovaerts, M.J., de Vylder, F., Haezendonck, J.
   Insurance premiums
   Elsevier, Amsterdam, 1984

7. Heilmann, W.
   Grundbegriffe der Risikotheorie
   Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1987

8. Hipp, C., Michel, R.
   Risikotheorie: Stochastische Modelle und Statistische Methoden
   Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 24, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1990

9. Mack, T.
   Schadenversicherungsmathematik
   Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 28, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997

10. Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J.
    Stochastic Processes for Insurance and Finance
    J. Wiley & Sons, Chichester, 1998

11. Schmidt, K.
    Lectures on risk theory
    Teubner, Stuttgart, 1996

12. Wolfsdorf, K.
    Versicherungsmathematik. Teil 2: Theoretische Grundlagen, Risikotheorie, Sachversicherung
    Teubner, Stuttgart, 1988