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Güte der Modellanpassung; Quadratsummen-Zerlegung
- In diesem Abschnitt diskutieren wir eine Maßzahl, die
- die Anpassungsgüte des Regressionsmodells
an die beobachteten Werte
der Zielvariablen
beschreibt,
- falls die Regressionskonstante
und der
Regressionskoeffizient
durch (36)
gegeben sind.
- In diesem Zusammenhang betrachten wir
- Es ist klar, dass die Anpassungsgüte des Regressionsmodells
an die beobachteten
Werte
der Zielvariablen
um so schlechter ist,
- je größer die sogenannte Residualstreuung
ist,
- wobei diese (absolute) Abweichungsmaßzahl noch mit der Gesamtstreuung
der
beobachteten Werte
normiert wird.
- Dies führt dann zu der Bestimmtheitsmaßzahl
 |
(37) |
die auch Determinationskoeffizient genannt wird.
- Beachte
- Das Bestimmtheitsmaß
nimmt nur Werte zwischen 0 und
an, d.h., es gilt stets
 |
(38) |
- Dies ergibt sich aus der folgenden Quadratsummen-Zerlegung
 |
(39) |
- Denn offenbar gilt
, und aus (39) folgt,
dass
- Die hierbei verwendete Quadratsummen-Zerlegung (39)
lässt sich wie folgt (durch Einfügen der ,,nahrhaften'' Null
) herleiten, denn es gilt
- Außerdem gilt
 |
(40) |
- d.h., das Bestimmtheitsmaß
stimmt mit dem Quadrat des
empirischen Korrelationskoeffizienten
überein, der in
Abschnitt 2.4.2 eingeführt wurde, wobei sich die
Gültigkeit von (40) aus den folgenden Überlegungen
ergibt.
- Aus (36) folgt zunächst, dass das arithmetische
Mittel
von
mit dem Stichprobenmittel
übereinstimmt, denn
es gilt
- Hieraus ergibt sich, dass
und somit
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Hendrik Schmidt
2003-07-21