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Einfache lineare Regression
- So wie bei den 2-Stichproben-Problemen, die wir in den Kapiteln
I.3 und I.4 der Vorlesung ,,Statistik I'' betrachtet haben, gehen
wir bei der einfachen Regression von zwei Datensätzen
und
aus, die
stochastisch modelliert werden sollen.
- Dabei fassen wir die Vektoren
als
Realisierungen von
Zufallsvektoren
auf, die typischerweise nicht identisch verteilt
sind.
- Wir deuten die Zufallsvariablen
als Zielvariablen und nehmen an, daß sie auf die folgende Weise von
den Ausgangsvariablen
abhängen:
 |
(1) |
wobei
-
eine beliebige (Borel-meßbare) Funktion, die
sogenannte Regressionsfunktion ist und
-
Zufallsvariablen, sogenannte
Störgrößen sind, durch die beispielsweise zufällige
Meßfehler modelliert werden können.
- Beachte
-
Subsections
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Ursa Pantle
2003-03-10