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Bedingte Erwartung; Ungleichung von Rao-Blackwell
- Definition
- Die zufällige Stichprobenfunktion
wird in der Literatur
die bedingte Erwartung von
bezüglich
genannt und mit
bezeichnet.
Auf ähnliche Weise wie Theorem 2.5 lässt sich dann
die folgende Aussage aus Lemma 2.7 herleiten.
Theorem 2.6
- Sei
ein beliebiges
parametrisches Modell mit
, und seien
beliebige
Stichprobenfunktionen, so dass
ein erwartungstreuer Schätzer und
ein vollständiger und suffizienter Schätzer für
ist,
wobei
für jedes
.
- Dann ist die bedingte Erwartung
bester erwartungstreuer
Schätzer für
.
- Beweis
-
- Beweis
Die Behauptung ergibt sich unmittelbar aus
Theorem 2.6, denn kann man zeigen, dass
vgl. Teilaussage 4 in Theorem 2.8.
Wir betrachten nun noch eine abgeschwächte Version von
Theorem 2.6, die besagt, dass durch den Übergang zur
bedingten Erwartung
auch dann eine
Verbesserung der Schätzgenauigkeit erzielt werden kann, wenn
nicht vorausgesetzt wird, dass
vollständig ist.
- Beweis
-
- Im Beweis von Theorem 2.6 hatten wir gezeigt, dass
und
- Hieraus ergibt sich die Behauptung, weil
für jede Zufallsvariable
mit
.
- Beachte
-
- Die Ungleichung (54) wird in der Literatur
Ungleichung von Rao-Blackwell genannt.
- Weil in Theorem 2.7 nicht vorausgesetzt wird, dass
vollständig ist, muss die
bedingte Erwartung
nicht notwendig bester
erwartungstreuer Schätzer für
sein.
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Ursa Pantle
2004-07-14