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Stationäre Anfangsverteilungen
Ähnlich wie bei Markow-Ketten mit diskreter Zeit (vgl. Abschnitt
MK-2.2.4) betrachten wir nun eine spezielle Klasse von
Anfangsverteilungen, die invariant bezüglich der Übergangsfunktion
von Markow-Prozessen sind.
- Definition
Die Wahrscheinlichkeitsfunktion
heißt stationäre Anfangsverteilung bezüglich der Übergangsfunktion
, falls
 |
(46) |
- Beachte
- Definition
Die Übergangsfunktion
heißt irreduzibel, falls
 |
(47) |
- Beachte
Man kann leicht zeigen, dass
- die Bedingung (47) mit der Irreduzibilität der
Intensitätsmatrix
äquivalent ist,
- d.h., für beliebige
mit
gibt es eine Folge
von Zuständen
mit
, so dass
.
Das folgende Theorem zeigt darüber hinaus: Die Irreduzibilität der
Übergangsfunktion
bzw. der
Intensitätsmatrix
impliziert, dass es eine (eindeutig
bestimmte) stationäre Anfangsverteilung bezüglich der
Übergangsfunktion
gibt.
Theorem 2.20
Wenn die Übergangsfunktion

irreduzibel ist,
dann existiert der Grenzwert
 |
(48) |
für jedes

, wobei

die (eindeutig bestimmte) stationäre Anfangsverteilung bezüglich

ist.
- Beweis
- Beachte
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Ursa Pantle
2005-07-13