Inhalt

• Literatur
• Einleitung
  • Grundbegriffe
  • Endlich-dimensionale Verteilungen; Existenzsatz von Kolmogorow
  • Regularität der Trajektorien
  • Modifikationen von càdlàg Prozessen
  • Stationarität und Unabhängigkeit; stationäre bzw. unabhängige Zuwächse
• Prozesse mit stückweise konstanten bzw. stetigen Trajektorien
  • Zählprozesse; Erneuerungsprozesse
  • Zählprozesse vom Poisson-Typ
  • Markow-Prozesse mit endlich vielen Zuständen
  • Wiener-Prozess
• Lévy-Prozesse und Martingale
  • Lévy-Prozesse
  • Martingale
  • Anwendungsbeispiele
• Stochastische Prozesse und Felder mit allgemeineren Indexmengen
  • Zählprozesse im $\mathbb{R}^1$
  • Poissonsche Zählmaße im $\mathbb{R}^d$
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