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Wiener-Prozess

Der Wiener-Prozess, der in der Literatur auch Brownsche Bewegung genannt wird, ist ein weiteres grundlegendes Modell in der Theorie stochastischer Prozesse. Dabei nehmen wir f�r die Indexmenge $ I$ an, dass entweder $ I=[0,b]$ f�r eine (endliche) Zahl $ b\in(0,\infty)$ oder $ I=[0,\infty)$ gilt.

Definition
$ \;$ Ein stochastischer Prozess $ \{X_t,\, t\in I\}$ �ber einem (im allgemeinen nicht n�her spezifizierten) Wahrscheinlichkeitsraum $ (\Omega.\mathcal{F},P)$ heisst Wiener-Prozess (im Zeitintervall $ I$), wenn

Beachte
$ \;$



Unterabschnitte
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Ursa Pantle 2005-07-13