Nächste Seite: Vorwärtskopplung; Gegenbeispiel
Aufwärts: Monte-Carlo-Simulation
Vorherige Seite: Asymptotische Schätzvarianz; mittlerer quadratischer
  Inhalt
Kopplungsalgorithmen; perfekte MCMC-Simulation
- Wir diskutieren nun Algorithmen,
- die (ähnlich wie in den Abschnitten 3.3 und
3.4) auf Markov-Ketten beruhen und
- die gleichzeitig eine vorgegebene (diskrete) Verteilung
nicht nur näherungsweise, sondern in einem gewissen Sinne exakt
siumlieren.
- Man spricht deshalb in diesem Zusammenhang von ,,perfekter''
MCMC-Simulation.
Unterabschnitte
Ursa Pantle
2003-09-29