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Lévy-Prozesse
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Inhalt
Lévy-Prozesse und Martingale
Unterabschnitte
Lévy-Prozesse
Unbegrenzte Teilbarkeit
Lévy-Chintschin-Darstellung
Beispiele: Wiener-Prozess, zusammengesetzte Poisson-Prozesse, stabile Lévy-Prozesse
Subordinatoren
Martingale
Bedingte Erwartung und bedingte Wahrscheinlichkeit
Filtrationen und Stoppzeiten
Submartingale und Supermartingale; Beispiele
Gleichgradige Integrierbarkeit
Ungleichung von Doob
Gestoppte Martingale
Optionales Sampling-Theorem
Anwendungsbeispiele
Regeneration von Lévy-Prozessen zu Stoppzeiten
Reflexionsprinzip des Wiener-Prozesses; Verteilung des Maximums
Wiener-Prozesse mit negativer Drift
Subordinatoren als Prozesse von Ersterreichungszeiten
Jonas Rumpf 2006-07-27
