Universität Ulm, Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften
Abteilung Stochastik
Wahrscheinlichkeitstheorie - SS 06
Dozent
Übungsleiter
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Zeit und Ort
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TypVorlesung (4 SWS) und Übungen (2 SWS)
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Voraussetzungen
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Markov-Prozesse (Poisson-Prozesse,
Brownsche Bewegung),
Martingale,
Lévy-Prozesse,
Punktprozesse,
zufällige Felder
Scheinkriterien:
Zur Erlangung des Übungsscheins sind 50 % der Übungspunkte erforderlich. Übungsblätter können zu Zweit abgegeben werden.
Eine gebundene Version des Vorlesungsskriptes kann ab sofort für 5 Euro im Sekretariat der Abteilung Stochastik erworben werden. Hinweis: Vom Drucken des Skriptes auf den "normalen" Druckern der PC-Pools ist unbedingt abzusehen!
Blatt 2 Beispiellösung zu Aufgabe 1
Blatt 3 Beispiellösung zu Aufgabe 3
Blatt 4 Beispiellösung zu Aufgabe 1 Bild zu Aufgabe 1b
Blatt 5 Beispiellösung zu Aufgabe 5
Blatt 6 Beispiellösung zu Aufgabe 4a Beispiellösung zu Aufgabe 4b Bild zu Algorithmus 1 Bild zu Algorithmus 2
Kleine S-Plus-Kunde (Quelle: Universität Bielefeld)
Einführung in die Statistiksoftware R/S-Plus (Quelle: TU München)
JAVA - Vorlesungsskript, M. Jeckle
Applebaum, D. (2004)
Lévy Processes and Stochastic Calculus
Cambridge University Press, Cambridge
Breiman, L. (1992)
Probability
SIAM, Philadelphia
Grimmett, G., Stirzaker, D. (2001)
Probability and Random Processes
Oxford University Press, Oxford
Kallenberg, O. (2001)
Foundations of Modern Probability
Springer-Verlag, New York
Molchanov, I. (2005)
Theory of Random Sets
Springer-Verlag, Berlin
Resnick, S. (1994)
Adventures in stochastic processes
Birkhäuser, Boston
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt,
V., Teugels, J. (1999)
Stochastic Processes for Insurance and Finance
J. Wiley & Sons, Chichester
Sato, K. (1999)
Lévy processes and infinitely divisible distributions
Cambridge University Press, Cambridge
Jonas Rumpf -- Letzte Änderung: 02. August 2006
