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Zwei-Stichproben-Probleme
Contents
Tests statistischer Hypothesen
Subsections
Problemstellung und Modellbeschreibung
Null-Hypothese und Alternativ-Hypothese; kritischer Bereich
Fehlerwahrscheinlichkeiten
Parametrische Tests
Parametertests bei Normalverteilung
Test des Erwartungswertes
Tests der Varianz
Zwei-Stichproben-Tests
Tests der Gleichheit von Erwartungswerten
Test der Gleichheit von Varianzen
Asymptotische Parametertests
Ein-Stichproben-Probleme
Zwei-Stichproben-Probleme
Gleichmäßig beste Tests
Randomisierte Parametertests
Neyman-Pearson-Tests
Lemma von Neyman-Pearson
Konsistenz und relative Entropie
Suffizienz und monotoner Likelihood-Quotient
Gleichmäßig beste Tests bei zusammengesetzten Hypothesen
Weitere Testprobleme
Kolmogorow-Test
-Anpassungstest
Anwendungsbeispiele: Monte-Carlo-Simulation
Roland Maier 2003-03-06
-Anpassungstest