Nächste Seite:
Lévy-Prozesse
Aufwärts:
skript
Vorherige Seite:
Weitere Verteilungs- und Pfadeigenschaften
Inhalt
Lévy-Prozesse und Martingale
Unterabschnitte
Lévy-Prozesse
Unbegrenzte Teilbarkeit
Lévy-Chintschin-Darstellung
Beispiele: Wiener-Prozess, zusammengesetzte Poisson-Prozesse, stabile Lévy-Prozesse
Subordinatoren
Martingale
Filtrationen und Stoppzeiten
Submartingale und Supermartingale; Beispiele
Gleichgradige Integrierbarkeit
Ungleichung von Doob
Gestoppte Martingale
Optionales Sampling-Theorem
Anwendungsbeispiele
Regeneration von Lévy-Prozessen zu Stoppzeiten
Reflexionsprinzip des Wiener-Prozesses; Verteilung des Maximums
Wiener-Prozesse mit negativer Drift
Subordinatoren als Prozesse von Ersterreichungszeiten
Ursa Pantle 2005-07-13
